금융시장리스크모델: 투자 위험 완벽 가이드
금융시장리스크모델이란 무엇일까요? 금융시장리스크모델은 금융 시장의 변동성으로 인한 투자 손실 위험을 예측하고 측정하는 데 사용되는 수학적 및 통계적 모델입니다. 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 자산의 가격 변동, 금리 변화, 환율 변동 등 시장 요인을 고려하여 포트폴리오의 위험을 정량적으로 평가합니다. 이 모델은 투자 결정, 리스크 관리, 자본 할당 등 다양한 목적으로 활용됩니다. 단순한 예측 모델을 넘어, 시장…